Modelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras
Grajales Correa, Carlos Alexander
Modelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras - Bogotá : - pp. 113-132
MODELO DE SIMULACION
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
SIMULACIÓN DE PRUEBA
Modelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras - Bogotá : - pp. 113-132
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