Agregação temporal e não linearidade afetam os testes de paridade do poder de compra :
Simoes, Oscar
Agregação temporal e não linearidade afetam os testes de paridade do poder de compra : evidência a partir de dados brasileiros - pp.375-397
Resumen: Este trabajo pretende analizar la serie de tipo de cambio real brasileño basado en índices de precios al consumidor de 21 socios desde 1957 hasta 2010. El primer objetivo es probar la hipótesis de la paridad del poder adquisitivo. Utilizando diversas pruebas de raíz de la unidad. El segundo objetivo consiste en investigar la hipótesis de Taylor que la vida media está sobrestimada cuando los datos agregados y procesos de generación son lineales.
COMERCIO
ECONOMÍA--BRASIL
PODER DE COMPRA
Agregação temporal e não linearidade afetam os testes de paridade do poder de compra : evidência a partir de dados brasileiros - pp.375-397
Resumen: Este trabajo pretende analizar la serie de tipo de cambio real brasileño basado en índices de precios al consumidor de 21 socios desde 1957 hasta 2010. El primer objetivo es probar la hipótesis de la paridad del poder adquisitivo. Utilizando diversas pruebas de raíz de la unidad. El segundo objetivo consiste en investigar la hipótesis de Taylor que la vida media está sobrestimada cuando los datos agregados y procesos de generación son lineales.
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