Prueba de eficiencia débil en el mercado accionario colombiano (Registro nro. 153297)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01508nab a2200229 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 153297 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 247411 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20201118123303.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | ||||||n9999 ||| || || |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Ojeda Echeverri, César |
| 245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Prueba de eficiencia débil en el mercado accionario colombiano |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | pp. 13-42 |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario, etc. | Este trabajo prueba la hipótesis de eficiencia débil al comprobar la hipótesis de martingala en diferencias en los retornos del Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia, IGBC. Se considera una estructura de dependencia condicional de primer orden mediante el modelo auto-regresivo fraccionalmente integrado de medias móviles, ARFIMA, y de segundo orden con el modelo hiperbólico asimétrico potencial autorregresivo condicionalmente heterocedástico, HYAPARCH, el cual captura todos los hechos estilizados encontrados en la investigación empírica. Los resultados rechazan la hipótesis de eficiencia débil al mostrar que el proceso generador de los retornos parece obedecer a un modelo auto-regresivo fraccionalmente integrado, arfi, en media condicional y a un hiperbólico asimétrico autorregresivo condicionalmente heterocedástico, HYAGARCH, en varianza condicional. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | BOLSA DE VALORES--COLOMBIA |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | FINANZAS--COLOMBIA |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | MERCADO--COLOMBIA |
| 773 ## - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE/ENTRADA DE REGISTRO ANFITRIÓN | |
| Número bibliográfico anfitrión | 144238 |
| Encabezamiento principal | Semestre Económico - Vol.17 No.35 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Artículo de Revista |
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