Predicción de la volatilidad en el mercado del petróleo mexicano (Registro nro. 153420)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01464nab a2200229 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 153420 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 247545 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20201118123307.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | ||||||n9999 ||| || || |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Gutiérrez , Raul de Jesús |
| 245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Predicción de la volatilidad en el mercado del petróleo mexicano |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | pp. 299-326 |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario, etc. | Esta investigación evalúa el poder predictivo de una familia de modelos GARCH usados en la predicción de la volatilidad de los rendimientos de la Mezcla Mexicana de Exportación durante el periodo del 2 de enero de 1989 al 30 de diciembre de 2011. Los resultados empíricos evidencian un alto grado de persistencia y la presencia de efectos asimétricos en la volatilidad. Aunque la prueba de predicción sesgada muestra que el modelo IGARCH proporciona el mejor ajuste para recoger la persistencia infinita de los choques en la volatilidad, estos hallazgos no son sustentados por las robustas funciones de pérdidas y la prueba estadística de Diebold-Mariano, debido a que los modelos GARCH y EGARCH proporcionan mejores predicciones de la volatilidad fuera de muestra para los horizontes de 1 y 5 días. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ACTIVOS FINANCIEROS--VOLATILIDAD |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | INDUSTRIA DEL PETRÓLEO--MÉXICO |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | MODELOS GARCH |
| 773 ## - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE/ENTRADA DE REGISTRO ANFITRIÓN | |
| Número bibliográfico anfitrión | 145418 |
| Encabezamiento principal | Cuadernos de Economía - Vol.34 No.65 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Artículo de Revista |
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