Incertidumbre en el mecanismo de oferta monetaria y mercados interbancarios en Colombia (Registro nro. 154322)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01952nab a2200229 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 154322 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 248538 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20201118123336.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | ||||||n9999 ||| || || |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | González Sabogal, Camilo |
| 245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Incertidumbre en el mecanismo de oferta monetaria y mercados interbancarios en Colombia |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | pp. 36-49 |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario, etc. | En este documento se plantea un modelo dinámico estocástico para el mercado interbancario diario en Colombia. La configuración del modelo incorpora bancos comerciales heterogéneos que interactúan en un entorno competitivo, operaciones de mercado abierto (OMA) diarias realizadas por el Banco Central (subastas y ventanillas), incertidumbre en la obtención de recursos en la subasta diaria, choques de demanda idiosincráticos y requerimientos de reserva definidos exógenamente. Las derivaciones analíticas acerca del proceso de toma de decisiones de los bancos muestran que la participación de cada entidad en el mercado interbancario y en las OMA dependen de su requerimiento de reserva y del nivel de sus activos líquidos diarios. En los resultados obtenidos no se evidencia algún vínculo entre la incertidumbre en el mecanismo de oferta monetaria y la actividad en el mercado interbancario. En particular, se encuentra la tasa de interés de equilibrio para el mercado, y se muestra que está distorsionada por la incertidumbre en la obtención de fondos en la subasta diaria. Finalmente, utilizando datos para Colombia, se prueban los principales resultados del modelo y se corrobora la hipótesis de Martingala para la tasa de interés interbancaria. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | MERCADO INTERBANCARIO--COLOMBIA |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | POLÍTICA MONETARIA--COLOMBIA |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | TASAS DE INTERÉS--COLOMBIA |
| 773 ## - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE/ENTRADA DE REGISTRO ANFITRIÓN | |
| Número bibliográfico anfitrión | 141618 |
| Encabezamiento principal | Ensayos sobre política económica - Vol.32 No.73 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Artículo de Revista |
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