Valuación de opciones europeas sobre AMX-L, WALMEX-V y GMEXICO-B : (Registro nro. 155211)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01699nab a2200241 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 155211 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 249575 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20201118123408.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | ||||||n9999 ||| || || |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Ortiz Ramírez, Ambrosio |
| 245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Valuación de opciones europeas sobre AMX-L, WALMEX-V y GMEXICO-B : |
| Resto del título | calibraciónde parámetros de volatilidad estocástica con funciones cuadráticas de pérdida |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | pp. 943-988 |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. | Incluye bibliografía. |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario, etc. | Esta investigación propone una metodología para estimar los parámetros del modelo de volatilidad estocástica de Heston (1993) por medio de funciones cuadráticas de pérdida, las cuales minimizan el error entre precios de mercado y precios teóricos. Para ello se plantean tres clases de funciones de pérdida, de las cuales dos están asociadas a precios y otra a volatilidades implícitas. La metodología propuesta se aplica a un conjunto de precios de opciones sobre AMX-L, WALMEX-V y GMEXICO-B. Los resultados indican que para opciones de compra sobre AMX-L se generan volatilidades implícitas consistentes con las observadas con base en el criterio de la raíz de la pérdida del error cuadrático medio, mientras que para opciones de compra sobre WALMEX-V y GMEXICO-B se generan volatilidades implícitas consistentes con las observadas con base en el criterio de la raíz de la pérdida relativa del error cuadrático medio. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | FINANZAS |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | PRECIOS |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | VOLATILIDAD--MEDICIONES |
| 773 ## - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE/ENTRADA DE REGISTRO ANFITRIÓN | |
| Número bibliográfico anfitrión | 154808 |
| Encabezamiento principal | El Trimestre Económico - Vol.81 No.324 (oct.-dic. 2014) |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Artículo de Revista |
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