Modelación de la asimetría y la curtosis condicionales en series financieras colombianas (Registro nro. 158327)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01434nab a2200217 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 158327 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 252979 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20201118123540.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | ||||||n9999 ||| || || |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Jiménez Gómez, Andrés Eduardo |
| 245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Modelación de la asimetría y la curtosis condicionales en series financieras colombianas |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | pp. 273-321 |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario, etc. | Las metodologías tradicionales utilizadas para calcular el valor en riesgo y el valor en riesgo condicional usualmente modelan el primer y segundo momento de las series, suponiendo que el tercer y cuarto momento son constantes. En este artículo se utiliza la metodología de Hansen (1994) para modelar los primeros cuatro momentos de la serie y, en particular, se usan varias formas paramétricas para modelar la asimetría y la curtosis. Las medidas tradicionales de VaR y CVaR y las propuestas se calculan para la tasa representativa del mercado, los TES y el IGBC para el periodo comprendido entre enero de 2008 y febrero de 2014. En general, se encontró que las medidas de riesgo de mercado presentan mejor desempeño cuando se modelan la asimetría y la curtosis condicionales de la serie. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | RIESGO (ECONOMÍA) |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | SECTOR FINANCIERO--COLOMBIA |
| 773 ## - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE/ENTRADA DE REGISTRO ANFITRIÓN | |
| Número bibliográfico anfitrión | 154988 |
| Encabezamiento principal | Desarrollo y Sociedad - No.76 (ene.-jun. 2016) |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Artículo de Revista |
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