Resumen: Este artículo compara pronósticos de la tasa de inflación mensual brasileña generada a partir de series de tiempo diferentes lineal, no lineal y modelos de curva de Phillips. En general, los modelos no lineales tienen un mejor desempeño. El modelo VAR produjo el error más pequeño del pronóstico cuadrático medio (MSE) entre los modelos lineales, mientras que en general los mejores pronósticos fueron generados por la curva de Phillips ampliada con un efecto original, que presentó un MSE 20% más pequeño que el modelo VAR. La de Diebold prueba Mariano (1995) indicó una diferencia significativa entre los pronósticos generados a partir del VAR y la curva de Phillips.

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