Resumen: Se estudia y se identifican las estrategias principales de las evidencias sobre el papel de las expectativas en la curva de Phillips nuevo keynesiana, prestando especial atención a la cuestión de la identificación débil. El objetivo es proporcionar una comprensión clara de las expectativas que se integran través de los diferentes documentos. Se discuten las características de los distintos métodos econométricos con información limitada utilizadas para explicar los resultados. Utilizando un conjunto común de datos y un enfoque empírico flexible, se encuentra que los investigadores se enfrentan con incertidumbre considerable de acuerdo a las especificaciones, ya que diferentes combinaciones de varias opciones de especificación a priori razonable dan lugar a un vasto conjunto de estimaciones puntuales. Destacando las hipótesis que parecen más importantes para la identificación y la configuración de estimaciones puntuales. Se concluye que la literatura ha alcanzado un límite sobre cuánto se puede aprender sobre la curva de Phillips nuevo keynesiana de series temporales macroeconómicas globales. Nuevos métodos de identificación y nuevos conjuntos de datos son necesarios para llegar a un consenso empírico.

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