El objetivo de este trabajo es presentar un enfoque alternativo para el análisis de las series de tiempo en mercados financieros, cuyos fundamentos consideran la posible existencia de características de objetos fractales y estructuras caóticas en ellas, lo cual permite diseñar estrategias de negociación que tengan en cuenta esta información. El procedimiento que se siguió para el contraste de la hipótesis requirió validar: no-linealidad, no-normalidad, auto similitud, persistencia, y caos. El esquema propuesto se aplica a las series del índice general de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) y a sus rendimientos, en el período comprendido entre julio de 2001 y mayo de 2011. Se encontró evidencia de caos y de comportamiento fractal en las series analizadas, y una de las consecuencias directas es la posibilidad de diseñar estrategias alternativas de negociación que podrían ser aprovechadas en procesos de transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia.