Grajales Correa, Carlos Alexander <br/><br/>
Modelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras 

 - Bogotá : 
 - pp. 113-132 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>MODELO DE SIMULACION<br/>PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA<br/>SIMULACIÓN DE PRUEBA