TY  - SER
AU  - Ferreira Arruda, Elano
TI  - Modelos lineares e não lineares de curva de Phillips para previsão de taxa de inflação no Brasil
KW  - CURVA DE PHILLIPS
KW  - PRONÓSTICO DE LA ECONOMÍA
KW  - SERIES DE TIEMPO
N2  - Resumen: Este artículo compara pronósticos de la tasa de inflación mensual brasileña generada a partir de series de tiempo diferentes lineal, no lineal y modelos de curva de Phillips. En general, los modelos no lineales tienen un mejor desempeño. El modelo VAR produjo el error más pequeño del pronóstico cuadrático medio (MSE) entre los modelos lineales, mientras que en general los mejores pronósticos fueron generados por la curva de Phillips ampliada con un efecto original, que presentó un MSE 20%  más pequeño que el modelo VAR. La de Diebold prueba Mariano (1995) indicó una diferencia significativa entre los pronósticos generados a partir del VAR y la curva de Phillips
ER  -