TY  - SER
AU  - Espinosa Méndez, Christian
TI  - Caos en el mercado de commodities
CY  - Bogotá
KW  - COMERCIO DE FUTUROS--2006-2007
KW  - PETRÓLEO--PRECIOS--2006-2007
KW  - PRODUCTOS Y MERCANCÍAS--COMERCIO--2006-2007
N2  - Este artículo aplica seis técnicas y herramientas (análisis gráfico, gráfico de recurrencia, entropía de espacio temporal, coeficiente de Hurst, exponente de Lyapunov y dimensión de correlación), a las series de retornos del cobre, oro, petróleo, plata, zinc, aluminio, plomo y níquel, con el fin de corroborar la existencia de un comportamiento caótico en el mercado de commodities. Se encuentra evidencia de que los mercados financieros se comportan de forma caótica en contra de la hipótesis de aleatoriedad. Se contrasta, igualmente, no-normalidad, no-aleatoriedad y no-linealidad. Los resultados encontrados contradicen algunos de los supuestos básicos de la teoría financiera moderna
ER  -