Modelos vectoriales con parámetros y variantes que contienen efectos heterocedásticos (TVP-VAR) por Koop-Korobilis (2013) se utilizan en el pronóstico de inflación (IPCA), tasa de interés (SELIC) y el indicador mensual del PIB (IBC-Br) para los diferentes campos. También se utilizan estrategias de predicción basadas en la selección y la combinación dinámica entre diferentes especificaciones. Las predicciones son comparadas con los de modelos VAR bayesianos, modelos VAR con factores y otros modelos que compiten por modelo metodología sistema de confianza. Los resultados indican que la especificación TVP-VAR es permanente en los mejores modelos, independientemente de la variable analizada o elegida.