Resumen: El objetivo de este estudio es identificar la existencia de corrupción financiero utilizando la metodología innovadora de redes bayesianas, ejecutando un análisis secuencial. El análisis de la interdependencia de los mercados internacionales se lleva a cabo en períodos de crisis financieras ocurridas entre 1996 y 2009, que involucran a países en los que era posible evaluar sus efectos y objetos de estudios similares. Los resultados señalaron varias evidencias de contagio en períodos de crisis, con causa bien definida. Finalmente, se constató que, después de las diversas crisis, los mercados eran mucho más entrelazados que en el período inicialmente aprobado.