000			01291nab a2200205 a 4500
001			126178
003			217418
005			20201118121355.0
008			||||||n9999 ||| || ||
100			_aFerreira Arruda, Elano
245		0	_aModelos lineares e não lineares de curva de Phillips para previsão de taxa de inflação no Brasil
300			_app.237-252
520			_aResumen: Este artículo compara pronósticos de la tasa de inflación mensual brasileña generada a partir de series de tiempo diferentes lineal, no lineal y modelos de curva de Phillips. En general, los modelos no lineales tienen un mejor desempeño. El modelo VAR produjo el error más pequeño del pronóstico cuadrático medio (MSE) entre los modelos lineales, mientras que en general los mejores pronósticos fueron generados por la curva de Phillips ampliada con un efecto original, que presentó un MSE 20% más pequeño que el modelo VAR. La de Diebold prueba Mariano (1995) indicó una diferencia significativa entre los pronósticos generados a partir del VAR y la curva de Phillips.
562			_e0
650			_aCURVA DE PHILLIPS
650			_aPRONÓSTICO DE LA ECONOMÍA
650			_aSERIES DE TIEMPO
773			_0124862 _aRevista Brasileira de Economía - Vol.65 No.3
942			_cSART
999			_c126178 _d126178