000			01437nab a2200205 a 4500
001			126181
003			217421
005			20201118121356.0
008			||||||n9999 ||| || ||
100			_aGomes da Silva, Cleomar
245		3	_aAn analysis of the degrees of persistence of inflation, inflation expectations and real interest rate in Brazil
300			_app.289-302
520			_aResumen: Este documento hace uso del modelo de auto-regresivo integrado (ARFIMA), así como la unidad raíz pruebas con saltos estructurales, para examinar el IPCA (la tasa oficial de inflación), las expectativas de inflación y la tasa de interés real en Brasil. Para el período de julio de 1999 a enero de 2010, los resultados muestran que la inflación brasileña puede tomarse como estacionario y volviendo a la media, con cierto grado de persistencia. En cuanto a las expectativas de inflación, la no estacionalidad detectada en el modelo de integración fraccional es debido a falencias estructurales, lo que significa que también pueden ser tomadas como estacionarios con la reversión de la media. Por último, la tasa de interés Selic muestra algún signo de no estacionariedad, encontrado en las pruebas de raíces unitarias.
562			_e0
650			_aANALISIS
650			_aINFLACIÓN
650			_aPOLÍTICA MONETARIA--COLOMBIA
773			_0124862 _aRevista Brasileira de Economía - Vol.65 No.3
942			_cSART
999			_c126181 _d126181