000			01506nab a2200205 a 4500
001			127118
003			218422
005			20201118121446.0
008			||||||n9999 ||| || ||
100			_aBhamra, Harjoat S.
245		0	_aLong run risks, credit markets, and financial structures
300			_app.547-551
520			_aResumen: En este trabajo se analiza el impacto a largo plazo de los riesgos de liquidez y el crecimiento del consumo por defecto colectivo óptimo y la estructura de la organización temporal de los gastos de crédito y las probabilidades reales que predeterminan el riesgo, esto se realiza mediante la incorporación de un modelo de riesgo crediticio y una dinámica estructural de decisiones de financiación corporativa. El marco unificado resultante tiene la ventaja de que puede ser utilizado para estudiar la interacción entre los precios de activos y finanzas corporativas; a diferencia de muchos estudios anteriores, que considera una empresa individual en su refinanciación, este marco incorpora a nivel de empresa la heterogeneidad en las decisiones de la estructura del capital a través de una sección dinámica de las empresas, una dinámica del modelado transversal es crucial para entender cómo las decisiones de financiación afectan a los precios de los activos.
562			_e0
650			_aACTIVOS
650			_aANALISIS DE RIESGOS
650			_aCRÉDITO
773			_0124883 _aThe American Economic Review - Vol.100 No.2
942			_cSART
999			_c127118 _d127118