000			01353nab a2200229 a 4500
001			153400
003			247522
005			20201118123306.0
008			||||||n9999 ||| || ||
041			_aspa
100			_aEspinosa Méndez, Christian
245		0	_aCaos en el mercado de commodities
260			_aBogotá :
300			_app. 155-178
520			_aEste artículo aplica seis técnicas y herramientas (análisis gráfico, gráfico de recurrencia, entropía de espacio temporal, coeficiente de Hurst, exponente de Lyapunov y dimensión de correlación), a las series de retornos del cobre, oro, petróleo, plata, zinc, aluminio, plomo y níquel, con el fin de corroborar la existencia de un comportamiento caótico en el mercado de commodities. Se encuentra evidencia de que los mercados financieros se comportan de forma caótica en contra de la hipótesis de aleatoriedad. Se contrasta, igualmente, no-normalidad, no-aleatoriedad y no-linealidad. Los resultados encontrados contradicen algunos de los supuestos básicos de la teoría financiera moderna.
650			_aCOMERCIO DE FUTUROS--2006-2007
650			_aPETRÓLEO--PRECIOS--2006-2007
650			_aPRODUCTOS Y MERCANCÍAS--COMERCIO--2006-2007
773			_0123484 _aCuadernos de Economía - Vol.29 No.53
942			_cSART
999			_c153400 _d153400