000			01464nab a2200229 a 4500
001			153420
003			247545
005			20201118123307.0
008			||||||n9999 ||| || ||
041			_aspa
100			_aGutiérrez , Raul de Jesús
245		0	_aPredicción de la volatilidad en el mercado del petróleo mexicano
260			_aBogotá :
300			_app. 299-326
520			_aEsta investigación evalúa el poder predictivo de una familia de modelos GARCH usados en la predicción de la volatilidad de los rendimientos de la Mezcla Mexicana de Exportación durante el periodo del 2 de enero de 1989 al 30 de diciembre de 2011. Los resultados empíricos evidencian un alto grado de persistencia y la presencia de efectos asimétricos en la volatilidad. Aunque la prueba de predicción sesgada muestra que el modelo IGARCH proporciona el mejor ajuste para recoger la persistencia infinita de los choques en la volatilidad, estos hallazgos no son sustentados por las robustas funciones de pérdidas y la prueba estadística de Diebold-Mariano, debido a que los modelos GARCH y EGARCH proporcionan mejores predicciones de la volatilidad fuera de muestra para los horizontes de 1 y 5 días.
650			_aACTIVOS FINANCIEROS--VOLATILIDAD
650			_aINDUSTRIA DEL PETRÓLEO--MÉXICO
650			_aMODELOS GARCH
773			_0145418 _aCuadernos de Economía - Vol.34 No.65
942			_cSART
999			_c153420 _d153420