000			01364nab a2200229 a 4500
001			153514
003			247642
005			20201118123308.0
008			||||||n9999 ||| || ||
041			_aspa
100			_aUribe Gil, Jorge Mario
245		0	_aRiesgo sistémico en el mercado de acciones colombiano : _balternativas de diversificación bajo eventos extremos
260			_aBogotá :
300			_app. 613-634
520			_aSe plantea el coeficiente de dependencia asintótica, basado en cópulas, como una medida para la administración del riesgo en portafolios de acciones. Se describen algunos aspectos de las estructuras macro y microeconómicas del mercado en Colombia, motivando la introducción de medidas como la propuesta. La aplicación a catorce de las acciones más líquidas en el período de estudio (2007-2012) permite dar algunas recomendaciones de diversificación en caso de materialización de eventos extremos. En consecuencia, con la hipótesis de partida, se encuentran indicios de una alta vulnerabilidad del mercado de acciones colombiano ante eventos de tipo sistémico.
650			_aACCIONES (BOLSA)--COLOMBIA
650			_aBOLSA DE VALORES--COLOMBIA
650			_aINVERSIONES--COLOMBIA
773			_0143109 _aCuadernos de Economía - Vol.33 No.63
942			_cSART
999			_c153514 _d153514