000			01522nab a2200229 a 4500
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005			20201118123309.0
008			||||||n9999 ||| || ||
041			_aspa
100			_aHoyos, Milena
245		0	_aUn modelo SETAR para el PIB colombiano
260			_aBogotá :
300			_app. 63-78
520			_aEn este artículo se estudia el comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB colombiano entre 1982-2008 a partir de un modelo SETAR (Self-Exciting Threshold Autoregressive), empleando la metodología propuesta por Tsay (1989) y Tong (1990) para la detección de no linealidades relacionadas con la existencia de regímenes cambiantes. Adicionalmente, se comparan los pronósticos generados con los obtenidos en un modelo autorregresivo lineal para diferentes horizontes de predicción, empleando funciones de pérdida simétricas. Los resultados muestran evidencia empírica de que existe no linealidad de umbral en la serie asociada a las altas o bajas tasas de crecimiento registradas por su rezago anual (permaneciendo más tiempo en el régimen de tasas de crecimiento más elevadas) y que el desempeño de los pronósticos del modelo SETAR parece no mejorar con respecto al modelo base.
650			_aCICLOS ECONÓMICOS--TEORÍAS
650			_aCRECIMIENTO ECONÓMICO--COLOMBIA
650			_aPRODUCTO INTERNO BRUTO--COLOMBIA
773			_0123588 _aCuadernos de Economía - Vol.29 No.52
942			_cSART
999			_c153528 _d153528