000			01419nab a2200205 a 4500
001			154401
003			248623
005			20201118123339.0
008			||||||n9999 ||| || ||
100			_aGonzález, Andrés
245		0	_aSuperando los límites predictivos de los modelos basados en la teoría con visión de futuro
260			_aBogotá :
300			_app. 246-294
520			_aLos modelos teóricamente consistentes deben mantenerse modestos para ser útiles. Si su fin es pronosticar eficazmente, tienen que basarse en datos ruidosos, irregulares, no modelados y que se traten del futuro. Los agentes también pueden usar estos datos para formular sus propias expectativas. En este artículo ilustramos un esquema para condicionar de manera simultánea los pronósticos y expectativas internas de los modelos DSGE lineales con visión de futuro, con los datos a través de un filtro de Kalman de intervalos fijos suavizado. También ensayamos con algunos diagnósticos de este método; específicamente, las descomposiciones que revelan cuando una predicción condicionada sobre un juego de variables implica los cálculos de otras variables que son inconsistentes con los precedentes económicos.
650			_aDESARROLLO ECONÓMICO
650			_aFILTRO DE KALMAN
773			_0133584 _aEnsayos sobre política económica - Vol.29 No.66
942			_cSART
999			_c154401 _d154401