000			01699nab a2200241 a 4500
001			155211
003			249575
005			20201118123408.0
008			||||||n9999 ||| || ||
041			_aspa
100			_aOrtiz Ramírez, Ambrosio
245		0	_aValuación de opciones europeas sobre AMX-L, WALMEX-V y GMEXICO-B : _bcalibraciónde parámetros de volatilidad estocástica con funciones cuadráticas de pérdida
260			_aMéxico :
300			_app. 943-988
504			_aIncluye bibliografía.
520			_aEsta investigación propone una metodología para estimar los parámetros del modelo de volatilidad estocástica de Heston (1993) por medio de funciones cuadráticas de pérdida, las cuales minimizan el error entre precios de mercado y precios teóricos. Para ello se plantean tres clases de funciones de pérdida, de las cuales dos están asociadas a precios y otra a volatilidades implícitas. La metodología propuesta se aplica a un conjunto de precios de opciones sobre AMX-L, WALMEX-V y GMEXICO-B. Los resultados indican que para opciones de compra sobre AMX-L se generan volatilidades implícitas consistentes con las observadas con base en el criterio de la raíz de la pérdida del error cuadrático medio, mientras que para opciones de compra sobre WALMEX-V y GMEXICO-B se generan volatilidades implícitas consistentes con las observadas con base en el criterio de la raíz de la pérdida relativa del error cuadrático medio.
650			_aFINANZAS
650			_aPRECIOS
650			_aVOLATILIDAD--MEDICIONES
773			_0154808 _aEl Trimestre Económico - Vol.81 No.324 (oct.-dic. 2014)
942			_cSART
999			_c155211 _d155211