000			01434nab a2200217 a 4500
001			158327
003			252979
005			20201118123540.0
008			||||||n9999 ||| || ||
041			_aspa
100			_aJiménez Gómez, Andrés Eduardo
245		0	_aModelación de la asimetría y la curtosis condicionales en series financieras colombianas
260			_aBogotá :
300			_app. 273-321
520			_aLas metodologías tradicionales utilizadas para calcular el valor en riesgo y el valor en riesgo condicional usualmente modelan el primer y segundo momento de las series, suponiendo que el tercer y cuarto momento son constantes. En este artículo se utiliza la metodología de Hansen (1994) para modelar los primeros cuatro momentos de la serie y, en particular, se usan varias formas paramétricas para modelar la asimetría y la curtosis. Las medidas tradicionales de VaR y CVaR y las propuestas se calculan para la tasa representativa del mercado, los TES y el IGBC para el periodo comprendido entre enero de 2008 y febrero de 2014. En general, se encontró que las medidas de riesgo de mercado presentan mejor desempeño cuando se modelan la asimetría y la curtosis condicionales de la serie.
650			_aRIESGO (ECONOMÍA)
650			_aSECTOR FINANCIERO--COLOMBIA
773			_0154988 _aDesarrollo y Sociedad - No.76 (ene.-jun. 2016)
942			_cSART
999			_c158327 _d158327