000			01496nab a2200205 a 4500
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005			20201118123638.0
008			||||||n9999 ||| || ||
041			_aspa
100			_aContreras , Orlando
245		0	_aDiseño y evaluación retrospectiva de una estrategia de inversión en el mercado bursátil colombiano mediante la maximización del ratio de Sharpe
300			_app. 303-320
520			_aEl artículo presenta el informe de los resultados obtenidos por la aplicación de un modelo de optimización desarrollado mediante el uso del ratio de Sharpe, que en un análisis retrospectivo simula una estrategia de inversión, teniendo en cuenta los datos históricos del mercado bursátil colombiano. De su aplicación, se obtienen portafolios anuales recomendados que se comparan con los valores reales del Índice de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC). Los resultados alcanzados dan cuenta de la efectividad del modelo formulado en las condiciones planteadas, toda vez que sus recomendaciones demuestran un desempeño superior al del mercado. Los aportes de este estudio apuntan hacia el potencial de profundización de su análisis para otros escenarios y en la eventual posibilidad de adopción del modelo en decisiones reales de inversión.
650			_aBOLSA DE VALORES--COLOMBIA
650			_aINVERSIONES--COLOMBIA
650			_aMERCADO--COLOMBIA
773			_0160149 _aRevista Lebret - No.6 (ene.-dic. 2014)
942			_cSART
999			_c160159 _d160159