Risk shocks
Christiano, Lawrence J.
Risk shocks - pp.27-65
Resumen: Se puede hablar de un modelo general dinámico monetario estándar para incluir un mecanismo acelerador financiero Bernanke-Gertler-Gilchrist. A través de un modelo de datos, permitiendo que la volatilidad de incertidumbre transversal idiosincrásica fluctúe con el tiempo. Haciendo referencia a esta medida de volatilidad como riesgo. Encontrando que las fluctuaciones en riesgo son el choque más importante para manejar el ciclo de negocio.
ANÁLISIS ECONOMÉTRICO
ANALISIS MACROECONOMICO
INTERMEDIACION FINANCIERA
Risk shocks - pp.27-65
Resumen: Se puede hablar de un modelo general dinámico monetario estándar para incluir un mecanismo acelerador financiero Bernanke-Gertler-Gilchrist. A través de un modelo de datos, permitiendo que la volatilidad de incertidumbre transversal idiosincrásica fluctúe con el tiempo. Haciendo referencia a esta medida de volatilidad como riesgo. Encontrando que las fluctuaciones en riesgo son el choque más importante para manejar el ciclo de negocio.
ANÁLISIS ECONOMÉTRICO
ANALISIS MACROECONOMICO
INTERMEDIACION FINANCIERA