Risk shocks
Tipo de material:
ArtículoDescripción: pp.27-65Tema(s):
En: The American Economic Review - Vol.104 No.1Resumen: Resumen: Se puede hablar de un modelo general dinámico monetario estándar para incluir un mecanismo acelerador financiero Bernanke-Gertler-Gilchrist. A través de un modelo de datos, permitiendo que la volatilidad de incertidumbre transversal idiosincrásica fluctúe con el tiempo. Haciendo referencia a esta medida de volatilidad como riesgo. Encontrando que las fluctuaciones en riesgo son el choque más importante para manejar el ciclo de negocio.
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Resumen: Se puede hablar de un modelo general dinámico monetario estándar para incluir un mecanismo acelerador financiero Bernanke-Gertler-Gilchrist. A través de un modelo de datos, permitiendo que la volatilidad de incertidumbre transversal idiosincrásica fluctúe con el tiempo. Haciendo referencia a esta medida de volatilidad como riesgo. Encontrando que las fluctuaciones en riesgo son el choque más importante para manejar el ciclo de negocio.
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