Agregação temporal e não linearidade afetam os testes de paridade do poder de compra : evidência a partir de dados brasileiros
Tipo de material:
ArtículoDescripción: pp.375-397Tema(s):
En: Revista Brasileira de Economía - Vol.66 No.3Resumen: Resumen: Este trabajo pretende analizar la serie de tipo de cambio real brasileño basado en índices de precios al consumidor de 21 socios desde 1957 hasta 2010. El primer objetivo es probar la hipótesis de la paridad del poder adquisitivo. Utilizando diversas pruebas de raíz de la unidad. El segundo objetivo consiste en investigar la hipótesis de Taylor que la vida media está sobrestimada cuando los datos agregados y procesos de generación son lineales.
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Resumen: Este trabajo pretende analizar la serie de tipo de cambio real brasileño basado en índices de precios al consumidor de 21 socios desde 1957 hasta 2010. El primer objetivo es probar la hipótesis de la paridad del poder adquisitivo. Utilizando diversas pruebas de raíz de la unidad. El segundo objetivo consiste en investigar la hipótesis de Taylor que la vida media está sobrestimada cuando los datos agregados y procesos de generación son lineales.
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